Génération aléatoire de scénarios

Livraison d'une procédure et d'un module applicatif calibré par apprentissage automatique, permettant de synthétiser une infinité de scénarios macro-économiques, commerciaux et financiers : génération conjointe de trajectoires plausibles d'indicateurs statistiquement liés.

Génération aléatoire

• Exploration d'un champ infini - mais probabilisé - des possibles, constitué de trajectoires crédibles, plus ou moins stressées,

• Calcul, sur ce champ, d'un estimateur de la distribution de probabilité de tout indicateur de rentabilité ou de risque,

• Conduite, sur ce champ, de tests de résistance.

• Mais, contrairement aux projections réalisées dans le cadre du pilotage financier, il s’agit ici d’une projection conjointe de la trajectoire, à la fois, des indicateurs macro-économiques et des indicateurs de performance commerciale et financière.

Scénarios macro-économiques

Il pourra s'agir, par exemple,

• de paramètres macro-économiques (PIB, inflation, chômage, etc.)

• de cours de change et de courbes de taux d'intérêt de marché,

• de taux client (crédits et dépôts),

• de volumes de production (crédits et dépôts),

• d'encours bilanciels (crédits, dépôts, capital, titres, total de bilan, etc.)

Exemple : taux d'intérêt et dépôts à vue en France