LCR, NSFR et tarification des produits bancaires

Prestations de conseil sur la facturation analytique des charges et produits résultant des ratios réglementaires de liquidité LCR et NSFR, afin de les prendre en compte dans la tarification des produits bancaires.

Tarification des produits bancaires

La prestation de conseil porte sur la facturation analytique des charges et des produits résultant de la saturation de cette contrainte

· de la centrale financière d’un groupe bancaire à ses lignes-métiers et entités,

· de la centrale financière d’une entité à chaque opération commerciale (crédit ou dépôt) enregistrée à son bilan ; il s’agit ici des contributions respectives (positives ou négatives) du LCR et du NSFR au Taux de Cession Interne (TCI) de l’opération.

Ajustement de la tarification en conséquence

LCR et NSFR

Comme suite à la crise financière de 2007-2008, le Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire a introduit, à partir de 2010 (Bâle III), deux indicateurs de risque de liquidité, soumis à une limite : LCR (Liquidity Coverage Ratio) pour l’horizon court terme et NSFR (Net Stable Funding Ratio) pour l’horizon moyen / long terme.

L’ajout de ces indicateurs réglementaires affecte directement la stratégie de gestion du risque de liquidité : d’une part, elle conduit à un déplacement de la position de liquidité statique (impasse de liquidité) et, d’autre part, elle complexifie la gestion, désormais soumise à des contraintes multiples. Mais surtout elle conduit à une modification de la structure du bilan et de la tarification des produits de la banque.